Dans ma première chronique reliée à la formation sur la bourse je vais vous parler du straddle.

Cette chronique catégorisée “formation bourse” reviendra de temps en temps sur le blogue.  N’hésitez pas à me poser vos questions.

Donc le straddle est une stratégie boursière qui consiste à acheter ou à vendre le même nombre d’options puts et d’options calls sur la même valeur sous-jacente, avec les mêmes dates d’expiration et le même prix d’exercice.

En employant cette stratégie l’investisseur qui achète un straddle anticipe donc une forte variation du cours de l’action sous-jacente sans toutefois en connaître le sens. Cette variation doit être suffisamment importante pour lui permettre de couvrir le montant des deux achats.

A l’inverse, le vendeur d’un straddle s’attend à une faible variation du cours de l’action sous-jacente.

Notez que sur les marchés boursiers on retrouve davantage de stratégies straddle acheteur que de straddle vendeur.

Ces stratégies, fondées sur la volatilité du prix de l’action sous-jacente sont relativement risquées mais en contrepartie, elles peuvent générer un effet de levier très important.